İçindekiler:
Varyans, yatırımcıların geçmiş ve beklenen getirileri analiz etmek için kullandıkları yaygın olarak kullanılan bir risk önlemidir. Gerçek getirinin bir miktar güven ile düşmesi beklenen ve standart sapma, volatilite ve beta gibi diğer risk önlemleriyle yakından ilişkili olduğu beklenen bir getiri etrafındaki tahmini aralıktır. Herhangi bir zaman diliminde varyansı hesaplayabilirsiniz, ancak risk ölçümlerini yıllıklandırmak yaygındır, çünkü yatırımcılar arasında risk ve geri dönüş önlemlerini bir yıllık artışlarla açıklamak ve analiz etmek standart bir durumdur.
Yıllıklaşan Varyans
Yıllıklaştırıcı haftalık varyans basitçe haftalık varyansın 52 ile çarpılmasını gerektirir, çünkü yılda 52 hafta vardır. Bu şekilde haftalık varyansı yıllıklandırmak, haftalık varyansın tüm yıl için iyi bir tahmin olduğunu varsayar. Haftalık varyansı 52 ile çarptığınızda büyüme veya kayıp, yıllıklandırmaya dahil edilmez. Örneğin, haftalık% 1'lik varyans,% 52'lik yıllık varyansa neden olur.
hususlar
Rakamlar, uzun zaman dilimlerinde elde edildiklerinde daha istatistiksel olarak önemlidir. Yıllıklaştırılmış bir rakam, haftalık varyansın yıllık sapma için iyi bir vekil olduğu varsayımındaki olası yanlışlıklar nedeniyle, istatistiksel olarak anlamlı olmayabilir. Bununla birlikte, girdi olarak yıllık değişkenlik gerektiren diğer önemli yıllık risk önlemlerini hesaplamak için hala gerekli olduğunu göreceksiniz. Örneğin, bir hisse senedinin piyasa değerini bir yıllık vadeyle tahmin etmeniz gerekiyorsa, yıllık oynaklık hesaplamanın kritik bir bileşenidir. Yıllık değişkenlik hesaplamak için yıllık değişkenlik kullanılır. Bu nedenle, yalnızca haftalık olarak haftalık varyans rakamlarınız varsa, bunları hesaplamada kullanmak için yıllıklandırırsınız.